En supposant que tu aies une clé de grande capacité (mais aussi avec de bonnes performances), tu peux passer par la méthode traditionnelle.
Tu graves tes images iso
(que tu as bien entendu obtenu de manière légale) sur des CD, tu formates ta clé en FAT32 et tu procèdes à des installations classiques.
En redémarrant ton PC avec la clé branchée, elle devrait apparaitre lors du choix du disque d'installation.
Sans en être vraiment sûr, je te conseillerais de suivre un certain ordre lors de l'installation de ces multiples OS : XP, puis Vista et pour finir Ubuntu.
Ainsi les chargeurs d'amorçage ne seront pas écrasés. (
confirmation pour le dual boot XP-Vista et par expérience, il est plus simple d'installer XP avant Ubuntu.)
Vista conserve le chargeur d'XP et Grub (chargeur d'amorçage d'Ubuntu), conserve celui de Vista et d'XP.
Logiquement tu devrais, au final, te retrouver avec une clé offrant un triple boot via l'interface grub d'Ubuntu.
Tout ceci prendra bien sûr du temps et surtout de la place.